ارتباط مؤشر الفوركس

مؤشر استقرار الارتباط (كسي)

فوركشيت فخورة لتقديم مقياس جديد لاستقرار الارتباط بين أزواج العملات †"مؤشر الاستقرار الارتباط (كسي). تم تصميم مؤشر استقرار الارتباط لمساعدة تجار الفوركس على التعرف بسرعة على مجموعات زوج العملات التي تميل إلى إظهار مستويات معينة من الارتباط Ђ "عالية، قوية، متوسطة أو ضعيفة.

ويجمع مؤشر استقرار الترابط المعلومات من جدول ارتباط ريل (الذي يسلط الضوء على تركيبات زوج العملات التي تتلاقى منحنيات ترابطها الزائدة) وحساب ترابط الارتباطات. في الواقع، مؤشر استقرار الارتباط هو مقياس لكيفية اتساق منحنيات الارتباط لمجموعات زوج العملات المعروضة على جدول ارتباط ريل بالقرب من بعضها البعض Ђ "كما يتضح من حاسبة الترابط الزائدة. يتم ترتيب مجموعات زوج العملات من جدول ريل في مجموعات ارتباط عالية أو قوية أو متوسطة أو ضعيفة ومصنفة على أساس مؤشر كسي (بدءا بأعلى قيمة).

ملاحظة: من أهمية خاصة تركيبات زوج العملات مع أعلى قيمة مؤشر استقرار الارتباط التي تظهر إما انخفاض أو مستوى عال من الارتباط. قد يرغب متداولو الفوركس الذين يفضلون تنويع محافظهم في تداول العملات الأجنبية في اختيار مجموعات زوج العملات هذه الأقل ارتباطا ولها أعلى مؤشر استقرار الارتباط. تركيبات زوج العملات مع مستوى عال من الارتباط وقوية كسي يمكن استخدامها للتأكيد عبر مختلف الإشارات الفنية (على سبيل المثال التحقق من الكسر خط الاتجاه الكاذب، إكمال الموجات إليوت).

قيم كسي هي مرمزة لتفسير أسهل. يتم ترميز قيم ريل في نفس اللون كما في جدول ريل.

مؤشر العملة.

ويمثل مؤشر العملة تطور العملة بالنسبة لكامل العملات الأجنبية. المؤشر هو متوسط ​​عملة واحدة مقارنة مع عملة أخرى. تمثيل الرسم البياني يجعل من السهل لعرض الاتجاهات حسب العملة.

ويمثل مؤشر العملة التغير في عملة واحدة بالرجوع إلى جميع العملات الأجنبية الأخرى. ويحسب المؤشر بأخذ متوسط ​​التغيرات في عملة واحدة بالرجوع إلى العملات الأخرى. ممثلة في شكل رسوم بيانية، لأنها تتيح التصور السهل من الاتجاهات الفردية في كل عملة.

لأي سبب؟

لتصفية أزواج تتجه من العملات.

زوج من العملات يتجه عندما تزداد قيمة إحدى العملتين بالرجوع إلى العملة الأخرى. دعونا نأخذ مثال الدولار الاوروبي (يوروس)؛ إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، وهذا يدل على أن اليورو يقدر بالرجوع إلى الدولار. ومع ذلك، ليس لدينا أي معلومات حول التغيرات في الدولار أو اليورو، اتخذت بشكل مستقل.

اليورو قد يرتفع:

إذا هبط الدولار و ارتفع اليورو أو انخفض الدولار و اليورو ركود أو إذا ارتفع اليورو و الدولار ركود أو حتى إذا ارتفع اليورو و الدولار يرتفع بشكل أقل قوة.

نتيجة كل من هذه التشكيلات هو ارتفاع في اليورو مقابل الدولار الأميركي. الآن الاتجاه الأكثر إثارة للاهتمام سيكون عندما اليورو والدولار في اتجاهات معارضة لأنه في هذه الحالة، سيتم إنشاء حركة زوج العملات من خلال الاختلاف المشترك للعملتين.

كيف يتم حسابها؟

مؤشر العملات هو المتوسط ​​الحسابي البسيط للتغير في كل زوج. وبالنسبة لكل فهرس، قمنا بتثبيت القيمة 100 في 1 كانون الثاني / يناير 2000.

دعونا نحسب مؤشر الدولار (أوسد) في 1 يناير 2014.

القيمة في 1 كانون الثاني / يناير 2000.

القيمة في 1 يناير 2014.

* لاحظ أن بعض التكافؤ يتم عكسها بالرجوع إلى ما يستخدم عادة. على سبيل المثال، نحن نأخذ سعر أوسدور بدلا من اليورو مقابل الدولار الأميركي.

متوسط ​​الاختلافات هو -22.72٪. وبالتالي فإن مؤشر الدولار الأمريكي في 1 يناير 2014 هو 100 - 22.14٪ = 77.86.

أدوات التداول.

اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.

أوسجبي ومؤشرات الأسهم الارتباط.

العلاقة بين أوسجبي ومؤشرات الأسهم الأمريكية.

العلاقة بين أوسجبي ومؤشرات الأسهم.

من الناحية التاريخية، تتداول المؤشرات الأمريكية (ستاندرد آند بورز 500، دجيا، نسداق) في نفس الاتجاه مع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي).

وبوجه عام، فإن العلاقة بين متغيرين تعبر عن متوسط ​​العلاقة المدعومة بالبيانات التاريخية. ويتلقى معامل الارتباط القيم بين -1.0 و +1.0، وهذا يعني:

+1.0 هو الارتباط المثالي الذي يعكس الحركات / الاتجاهات المتطابقة.

-1.0 هو معامل سلبي مثالي يعكس اتجاهات عكسية متطابقة.

معامل ارتباط الدولار الأمريكي.

من خلال مقارنة أوسدكس (مؤشر الدولار الأمريكي) ضد داو جونز الصناعي في السنوات ال 20 الماضية نحصل على معامل ارتباط حول +0.35. هذه العلاقة الإيجابية (+) تعني أن الدولار الأمريكي و دجيا يتحركان بشكل عام في نفس الاتجاه. من ناحية أخرى، وبما أن معامل الارتباط هو 0.35 فقط، فإن 35٪ فقط من جميع حركات دجيا ترتبط بحركات الدولار الأمريكي.

يوجد سبب وجيه لهذا.

كما أن الطلب على الأسهم الأمريكية يزيد من الطلب على الدولار الأمريكي يزداد أيضا، حيث أن هناك حاجة إلى الدولار الأمريكي من أجل شراء الأسهم الأمريكية. أدناه سوف نرى لماذا زوج العملات الأجنبية أوسجبي أكثر ارتباطا للأسهم الأمريكية من أي زوج آخر.

أوسجبي ومؤشرات الأسهم الأمريكية العلاقة.

العلاقة بين المؤشرات الأمريكية والدولار الأمريكي قوية جدا بحيث يرى بعض المستثمرين مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ثقة السوق في الولايات المتحدة.

هذه العلاقة يمكن تفسيرها، وهنا هو كيف.

وعندما يرغب المستثمرون في شراء أسهم الولايات المتحدة، فإنهم يميلون إلى اقتراض المال بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة، مثل الين الياباني. الين الياباني والفرنك السويسري مثالية لهذه المهمة. لذلك دعونا نرى أقرب مثال على هذه الصفقة:

(1) يشعر المستثمرون بالصعود حول السوق حتى يقترضون المال من أجل شراء الأسهم. وهم يقترضون المال بالين الياباني، حيث يقدم الين أسعار فائدة منخفضة جدا تقليديا. بعد أن يقترضون بالين يغيرون تلك الأموال إلى الدولار الأمريكي لشراء الأسهم الأمريكية. ولذلك، فإنهم يشترون الدولار الأمريكي اليوم ويسددون هذا المال بالين الياباني في المستقبل. هذه الصفقة تدفع أوسجبي أعلى.

(2) يشعر المستثمرون الآن بالهبوط حول السوق حتى انهم يريدون بيع الأسهم. وهم يبيعون الأسهم التي اشتروها من قبل بالدولار الأمريكي ويسددون الأموال التي اقترضوها بالين الياباني. ولذلك، فإنهم يتبادلون الدولار الأمريكي لسداد الين. تلك الصفقة تدفع أوسجبي أقل.

لاحظ أنه مع إشراك التحكيم المالي، يتم تسريع العملية المذكورة أعلاه ويحدث بسرعة كبيرة. وبالتالي، فإن المراجحة تخلق علاقة مباشرة بين أوسجبي والأسهم الأمريكية.

الرسم البياني: ارتباط مدهش خلال اليوم حدث في أوائل يناير 2016.

أوسجبي و نيكي.

ومن المثير للاهتمام أنه قبل أزمات 2007 أوسجبي و نيكي كانت مرتبطة عكسيا. بعد عام 2007، تعمل أسواق الأسهم العالمية كمجموعة مشتركة من المخاطر والفرص، وبالتالي يرتبط مؤشر نيكاي ب دجيا والذي يرتبط بدوره بالدولار الأمرييك مقابل الين الياباني (أوسجبي). لذلك، بعد عام 2007، نيكي، و أوسجبي ترتبط ارتباطا إيجابيا.

العلاقة بين داو جونز الصناعية و أوسجبي قوية، ولكن العلاقة بين الأسهم والعملات هي أكثر تعقيدا قليلا. قد تتغير هذه العلاقة من وقت لآخر اعتمادا على عدة متغيرات، بما في ذلك مستوى أسعار الفائدة وأرباح الشركات والظروف العالمية، وما إلى ذلك. كما ترون في الرسم البياني التالي هناك فترات طويلة عندما يتحرك أوسجبي و داو جونز في نفس الاتجاه ولكن أيضا فترات أصغر من الوقت عندما تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

الرسم البياني: الارتباط التاريخي بين أوسجبي و داو جونز الصناعية.

المصدر: فوريكسكسيرتس، غوغل فينانس.

■ ارتباط بين أوسجبي و داو جونز الصناعية.

أدخل منطقة المقارنة.

قارن وسطاء الفوركس بناء على خوارزميات تقييم الفوركس 5.0.

تقييم مقارنات الفورمولا.

استراتيجيات تجارة الفوركس.

"انها ليست حول المال، انها كل شيء عن العملية الصحيحة".

لا يمكنك التحكم في نتيجة أي تجارة في سوق غير مؤكد، ولكن يمكنك التحكم 100٪ الإجراء الذي يولد هذه النتيجة. وهذا ما يسمى استراتيجية التداول.

استراتيجية التجارة.

مراجعة الوسطاء.

مراجعة إن / ستب أونلين وسطاء الفوركس ..

فوركس الارتباطات.

وسطاء الفوركس.

نظم التجارة.

نظام التداول هو مجموعة من العمليات والقواعد المحددة التي يمكن أن تساعد التجار على تحسين عملية التداول الخاصة بهم، أو لتطوير استراتيجيات التداول الآلي (إي):

تقييمات الفوركس.

تقييمات وسيط الفوركس بدعم من التقييم الثوريفورمولا 5.0 (؟)

(ككسيرت) (ج) للفترة 2016-2017.

تحذير المخاطر: يمكن أن يؤدي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات إلى مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا إلى مخاطر محتملة كبيرة جدا. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. نوصي بالضغط المنخفض عند تداول الفوركس أو المنتجات المشتقة الأخرى. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. لا تتاجر أبدا مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره.

ارتباط الفوركس.

وتمثل الجداول التالية العلاقة بين مختلف أوجه المساواة في سوق الصرف الأجنبي.

ويوضح معامل الارتباط التشابه بين الحركات بين اثنين من أوجه المساواة.

إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والإيجابي فإن العملات تتحرك بنفس الطريقة. إذا كان الارتباط مرتفعا (فوق 80) والسالب ثم تتحرك العملات في الاتجاه المعاكس. إذا كان الارتباط منخفض (أقل من 60) فإن العملات لا تتحرك بنفس الطريقة.

كل ساعة.

اليومي.

كل ساعة.

اليومي.

ويسمح ارتباط العملات بتقييم أفضل لخطر الجمع بين الوظائف. يقيس الارتباط العلاقة القائمة بين أزواج العملات. على سبيل المثال، أنها تمكننا من معرفة ما إذا كان اثنين من أزواج العملات سوف تتحرك بطريقة مماثلة أم لا.

سيكون لعملتين مترابطتين معامل قريب من 100 إذا تحركا في نفس الاتجاه و -100 إذا تحركا في اتجاهين متعاكسين. يظهر ارتباط قريب من 0 أن التحركات في أزواج العملات لا ترتبط.

كيف يتم حسابها؟

حساب الارتباط على هذا الموقع يستخدم الصيغة القياسية المعروفة باسم & كوت؛ معامل بيرسون للارتباط & كوت ؛. ويعطى طول السلسلة من خلال & كوت؛ فترة نوم & كوت؛ حقل. لمزيد من المعلومات حول الحساب، يمكنك زيارة صفحة ويكيبيديا: en. wikipedia. org/wiki/Correlation_and_dependence.

كيف يتم استخدام البيانات؟

إدارة المخاطر.

وقد يكون من املهم معرفة ما إذا كانت املراكز املفتوحة يف املحفظة مرتبطة. إذا كان لديك صفقات مفتوحة في ثلاثة أزواج العملات التي ترتبط ارتباطا قويا (على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسشف و أوسنوك)، يجب أن نتوقع حقيقة أنه إذا كان أحد المواقف تصل إلى وقف الخسارة، ثم اثنين آخرين من المرجح جدا أن تكون أيضا مناصب خاسرة. في هذه الحالة، من المهم ضبط حجم المواقف من أجل تجنب خسارة خطيرة.

تعديل السوق.

قد يثبت تعديل الارتباط، بشكل رئيسي على المدى الطويل، أن السوق تشهد تغيرا. على سبيل المثال، إذا ارتبط اليورو مقابل الدولار الأميركي (غبوسد) و غبوسد (غبوسد) ارتباطا قويا لعدة أشهر، وبعد ذلك قد يكون هناك ارتباط بأن مؤشر السوق بشأن اليورو و / أو الجنيه الإسترليني في طريقه للتغيير؛ فقد يشهد المرء بداية أو نهاية لاتجاه في إحدى العمليتين.

أدوات التداول.

اختبار خدمات شريكنا ومنصة التداول مع حساب تجريبي مجاني خلال 30 يوما.